FINANCE

オプションGreeks

Black-Scholes モデルでヨーロピアンオプションの理論価格とグリークスを計算する。

オプションの条件

タイプ

原資産価格

権利行使価格

ボラティリティ（年率）

%

例: 20

残存期間

年

3ヶ月なら 0.25

無リスク金利（年率）

%

配当利回り（年率）

%

理論価格（コール）

—

デルタ: —
ガンマ: —
ベガ（σ1%あたり）: —
セータ（1日あたり）: —
ロー（金利1%あたり）: —